Stress tests de l’ ACP

Lois et marchés financiers

En janvier 2013, l’ACP a publié les résultats des stress tests du système financier menés en France en 2012 (sur la base des comptes de 2011) à la demande du FMI.

Stress tests de l' ACPLes résultats des stress tests de l’ ACP (hors CDC, atypique) montrent que les banques françaises sont correctement armées pour faire face à une situation lourdement dégradée.

Tout en se mettant, dans le même temps, en conformité avec la CRD 4 :

– Un ratio de solvabilité à 9% dans le cas du scénario moyen

– Un ratio de solvabilité de 8% dans le cas du scénario défavorable

– Les stress de liquidité ont démontré la fragilité de la source de financement constituée par les marchés interbancaires

– Mais les banques disposent de réserves importantes de collatéraux éligibles à la BCE pour faire face à une année de crise

Pour plus d’informations sur les Stress tests de l’ ACP, voir les Formations Bâle 2 et Bâle 3